2008年12月の成績
◆デイトレードシステム
12月の月間収支 －433,650円（ラージ×２枚、手数料を含む）
取引回数13回 5勝 8敗
勝率 38.5％
トレード率 20営業日中 13回 65.0％
12月は３連勝とスタートダッシュに成功し、大きな値幅も取ることができたのですが、その後の成績が振るわず結果的に勝率が今年最低を記録しロスカットも頻出と、今年の最終月を勝利で締めくくることはできませんでした。
先月の勝率が高すぎましたのでその反動が出ることを懸念していた訳ですが、結果的にやはり甘くなかったという印象です。先月との合算では勝率56％とむしろ良い方なのですが。
続いて今年一年間の成績の評価です。
このシステムの期待勝率が約53％ですので年間勝率が55.8％とこれを大きく上回ることができた点が好成績を記録できた最大の要因です。
月別成績は10勝2敗で月次の連敗はありませんでしたので、運用していく上でシステムに信頼をおくことができました。
また、利益が積み上がってきたことで3月からは２枚運用に踏み切りました。その後の資金増加ペースを見ても昨年とは全く違うことが実感できます。（注意しなければならないのは、時間をかけて十分に資金を増やさなければ複利での運用はできません。事実私も複数枚運用を急いだために過去に失敗した経験があります。また机上の計算で100万円が数年で一億などという煽り文句をネット上で目にすることもありますが、それはザラ場の数時間で百万単位のお金が動く訳ですから、私のような並の人間では現状２枚で精一杯です。）
１枚運用ベースのシステムとして見た場合でも、手数料を含んで年間利益約450万円はかなり良い結果が残せたと思います。
来年も勝率50％超えと年間収支プラスを計上できるよう、システムを信頼して長期的な視点で取引に臨みたいと思います。
◆スイングトレードシステム
12月の月間収支 ＋409,875円（mini×５枚、手数料を含む）
取引回数 5回 4勝 1敗
勝率 80.0％
12月もプラスを計上することができ、今年の月別成績は9勝3敗となりました。
年間収支もmini5枚の運用で約350万円の利益を出すことができた点を考慮すると十分過ぎる結果を残してくれたと考えています。
タイムフレームやロジックが異なるシステムを複数分散して運用することで月単位の損益のバラツキを抑えるというメリットも活かせました。これにより収支も安定し、月によっては全てのシステムが噛み合い結果として大きな利益を享受することもできました。
あとはシステムごとの資金配分比率となりますが、当面はデイトレードシステム＝ラージ×2枚、スイングシステム＝mini×5枚という現在の比率で運用したいと思います。
◆引け-引けシステム
12月の月間収支 ±0円（mini×２枚、手数料を含む）
決済回数 0回 0勝 0敗
勝率 ---％
今月も条件付きのシグナルは発生しましたがエントリーには至りませんでした。
振り返れば月間の高安が1,000円に達しないという方向感の無い保ち合い相場でしたので、このシステムのロジックからみたオーバーシュート局面はほとんどありませんでした。
今月はデイトレードシステムの損失をスイングシステムでカバーしたが惜しくもマイナスという結果に終わりました。
マガジンご購読者の皆様、当サイトにお越しいただいた皆様、今年一年間本当にありがとうございました。
そして激動の相場環境の中でのトレード、お疲れ様でした。
今後とも変わらずお付き合いいただければ幸いです。来年もよろしくお願い致します。
