システムトレードで日経225先物に勝つ

寄り付き仕掛け大引け決済のトレードであればサイコロを振って買いか売りかを決めても長期的に見れば50％程度の勝率が確保できます。しかし実際は自己裁量でトレードを繰り返し損失を出してしまう人が多いとすれば、あれこれ考えて取引し日々の結果に一喜一憂するよりも、毎日決まった法則で機械的に取引を行なった方が良い結果が残せるのではないでしょうか。
当たる確率が55％の福引きＡと45％の福引きＢがある時、どちらでも計100回引いて良いとしたら皆さんならどちらの福引きを引くでしょうか。私ならＡの福引きの方を100回選択しますし、皆さんもそうすることでしょう。
機会が５～１０回でしたらＢの福引きの方が結果が良いことも十分にあり得ます。しかし期待値を考えればどちらが賢明な判断であるかは明白でしょう。またＡが３連続で的中したので次は外れると考えてＢを選ぶのも合理的ではありません。
トレードの世界においても、出来るだけ確率の高いものを出来るだけ長い期間続けるのが合理的な考え方だと思います。
いくらシステムトレードであっても、寄り付き仕掛け大引け決済の手法で長期に渡って勝率70％などというシステムはまず存在しません。
この50～60％の間で、より高い優位性を追求しながら多くの人がもがきながら戦っているのだと思います。

価格変動リスクを積極的にとろうとする投資家は「スペキュレーター」と呼ばれます。
スペキュレーターは価格変動による利益機会だけに注目して市場に参加します。
将来、価格が上昇すると判断すれば先物を買い、値上がりしたところで反対売買を行なって差益をとります。
実際の価格が予想と反対に動けば、スペキュレーターは損失を被ることになります。
このような取引は現物市場でも行なわれますが、先物市場では小額の証拠金で多額の取引ができます。
多数のスペキュレーターが市場に参加するからこそ、それによって流動性の高い市場が形成されます。
先物市場は投機市場で、経済的意義はあまりないという人もいます。
先物市場の基本的な機能はリスク移転機能ですが、リスクをヘッジしようとする「ヘッジャー」ばかりでは機能的な先物市場は成立しません。実需だけでは一方通行になりマーケットが成立しないのです。
リスクを受け入れようとするスペキュレーターが市場に存在してこそ、ヘッジャーからスペキュレーターへのリスク移転が円滑に行なわれます。これにより誰もが買いたいときに買え、売りたいときに売れるのです。
スペキュレーターは価格変動を激化させるとして目の仇にされることがありますが、スペキュレーターなしでは大量のヘッジ取引が行なわれる流動性の高い市場は形成できません。そういった意味では重要な存在価値があるといえるのではないでしょうか。

日頃は、お問い合わせページより様々なご意見、ご感想をいただきましてありがとうございます。
皆さんがシステムトレードに対して熱心に興味を持たれている様子が伝わってきて、私もサイト管理者として、とても励みにしています。
質問も寄せられますので、まとめてお答えしたいと思います。

>スイングトレードはお考えにならないのでしょうか。

現時点でスイングトレードは行なっておりません。その理由は信頼できるシステムが現状で構築できないためです。また、スイングはＧＵ，ＧＤに影響を受け含み損が一気に膨らむことがありますので、ある程度の資金量を確保しなければなりません。デイトレと違い、損失の限定を制御できない部分がありますのでその点に注意ですね。大きなトレンドに乗れればリターンも大きいですから魅力はあります。ルールについては日々色々と考えていますので、突然何かがひらめいて、更にバックテストで好結果を得ることができればスイングも徐々に始めていくかも知れません。システム構築にはひらめきも大事ですね。

>１６年の検証では負け月は大体年何回くらいありますか？それと、年間の収支は平均いくらくらいでしょうか？

この件については似た質問もいただいており、皆さんの関心があるところのようです。
以下に、簡単に過去のバックテストの結果を公開します。ただし、これは実際に私が運用してきた実績ではありません。また、手数料も考慮していません（手数料は現在とても安くなりましたが、当時は同じ手数料ではありません）。当サイトのポリシーにやや沿いませんので、実現損益ではなく、あくまでもバックテストの結果として参考程度にお考え下さい。

シグナル発生率　73％
月別勝率　64％　（128勝　73敗）
年別勝率　100％（　16勝　　0敗）
16年間の平均収支　2,676円（2,676,000円/1年、１枚あたり）

一見、大したことのない結果に見えるのですが、システムを構築してみるとこの数字は結構難しいものです（２～３年程度でしたら比較的簡単です）。ポイントは年間でマイナスになっていない点と、この計算が単利計算であるという点です。年単位でマイナスにならないシステムを複利で運用すると大変な数字になることがわかります。

以上、簡単に質問にお答えしました。

日経225miniが開始されてから約3ヶ月が経過し、出来高も高水準で安定してきました。
7月の開始当初は一日平均20,000枚程度だった出来高が、8月に30,000枚、9月に40,000枚、10月に入ってからは平均70,000枚程度まで急拡大しています。（9月までの大証の投資部門別資料を見ると、意外にも外国人の比率が高まっています。）個人の売買高が順調に増えているので、今後も一層個人投資家の参加者が増えることでしょう。当初は225先物（ラージ）と若干価格差が出ましたが、最近のデータを取ってみると最近はほとんどラージと価格がブレないようになってきました。
個人投資家が増えているといっても、価格形成に歪みが無く、流動性が出るとなれば当システムのシグナルも十分miniに対応可能です。
まとまった資金が用意できない個人投資家にとっては、miniはラージに比べで応用性が広がります。
いまさら言うことではないかもしれませんが、ラージで1枚、2枚しか取引できない人でも、miniでは10枚、20枚ですので、15枚などといった端数の売買や、枚数に強弱をつけた取引が可能です。手数料の比較も含めて自分に有利な方を選ぶのが良いと思われます。
しかしながらマネーマネジメントをしっかりしておかなければならないのは、ラージにもminiにも共通した重要なポイントです。

「一年間の取引日数を250日とすると、そのうち200日は損も利益もほとんど同じ金額である。しかし残りの50日で大きく儲ける」
これは「マーケットの魔術師」の一人であるマーティン・シュワルツの言葉です。
この言葉がシステムトレードの本質を一言で深くあらわしているといっても良いのではないかと私は考えています。
どんなに優れたシステムであってもまず100％の確率で的中させるシステムは存在しないと思いますし、それは不要であるとも思います。負けがあるのが当たり前であり（これを認めるて受け入れることも最初はかなり難しい）、勝ち負けを繰り返す中で中長期的に着実に資産が増えていくのが健全なシステムだと思います。
目先の結果の数字に一喜一憂するよりも、何故そのような結果になるのかというシステムのロジック（論理）を理解し、それ自体に納得できることが重要だと考えます。
システムを自ら構築した人間であれば、何故そのような結果になるのかという点には当然何らかのロジックにに基づいてそのシステムを構築したのでしょうし、検証によりシステム自体に絶対的な信頼が置けるでしょうから納得できるでしょうが、それ以外の人には何故そうなるのかは理解しがたいことと思います。ですから他人の手法を見様見真似で行なってみてもシステムトレードではうまくはいかないことでしょう。理由はシステムを”信頼できない”からです。
大切な自分のお金、それを失うのは怖いものです。ですから絶対信頼できるシステムを見つける、もしくは結果を完全に委ねる、このどちらかでないと流行の「有料サイト」にお金を払っても利益をあげることは難しいでしょう。

相場においては、総楽観の翌日に総悲観といったように市場のムードが全く変わることが良くあります。
新聞、雑誌、テレビ、インターネットなど、様々な情報を取り込みすぎることによって多くの人が一気に心理状況を変化させてしまうのです。逆に言えば影響力のあるメディアが情報を弱気に傾けることで比較的容易に市場のムードを冷え込ませることも可能ではあります。
人間は弱いもので昨日の決意を翌日には平気で変えられる、または簡単に忘れることができてしまう生きものの様です。株価が急に下がり始めると、どこまでも下がり続けるのではないかとさえ考えてしまいがちです。（実際そんなことは滅多にないことではありますが。）
間違っていた考え方をいち早く修正していくのは非常に大事なことだとは考えていますが、上記の例はまさに市場の雰囲気に流されているだけだと思います。
だからこそ、思い込み、センチメントの変化などの心理的な要素を排除したシステムトレードは有効に機能するのだと思います。