システムトレードで日経225先物に勝つ

デイトレードシステムは、日経225先物取引において「寄付き仕掛け、大引け手仕舞い」に特化したシステムです。
シグナル発生率は通算で平均73％で、ひと月あたり平均15回の取引を行ないます。
過去16年分のデータを検証した結果、ロスカットの設定基準により年間収支がマイナスになった年は一度もありませんでした（その後2006年8月より実運用を開始し、18年プラス収支を継続中）。下げ相場でも上げ相場でもボックス相場でも結果を残せることを確認しています。（月別収支の勝率は100％ではありません。また2006年までの期間はバックテストです。）　
シグナル発生の仕組みもロジックはシンプルであり、特別なカーブフィッティングを行なっていませんので、今後も有効に機能していくであろうと考えています。（シンプルかつ、どのような相場においても良い結果を出せるシステムが、運用に最も適しているものと確信しています。）
ロスカット基準を厳しくすると、損益曲線のブレは少なくなりますが、頻繁にロスカットに抵触するシステムも精神衛生的に継続困難に陥るでしょうし、過去データからはロスカット基準を設けなくてもそれほど大きく収支に差は出ませんので、運用中のシステムでは比較的緩やかに設定しています。
実際の取引を通じてシグナルと運用結果を公開することにより、システムトレードの優位性を証明できればと考えています。

2006年08月収支　　　＋475,300円
2006年09月収支　　　＋143,200円
2006年10月収支　　　＋563,200円
2006年11月収支　　　＋402,200円(2枚取引/１枚あたり＋201,100円)
2006年12月収支　　　－957,800円(2枚取引/１枚あたり－478,900円)
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2006年通算収支　　　＋626,100円(１枚あたり＋903,900円)

2007年01月収支　　　＋763,200円
2007年02月収支　　　－446,800円
2007年03月収支　　　＋944,250円
2007年04月収支　　　＋435,300円
2007年05月収支　　　－547,850円
2007年06月収支　　　－387,850円
2007年07月収支　　　＋437,400円
2007年08月収支　　　－245,120円
2007年09月収支　　　＋286,140円
2007年10月収支　　　＋195,300円
2007年11月収支　　　　＋15,930円
2007年12月収支　　　＋611,810円
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2007年通算収支　　＋2,056,500円

2008年01月収支　　　＋901,180円
2008年02月収支　　　＋388,975円
2008年03月収支　　　　－70,240円(2枚取引/１枚あたり－35,120円)
2008年04月収支　　　＋282,150円(2枚取引/１枚あたり＋141,075円)
2008年05月収支　　　＋145,300円(2枚取引/１枚あたり＋72,650円)
2008年06月収支　　　＋165,300円(2枚取引/１枚あたり＋82,650円)
2008年07月収支　　　＋185,300円(2枚取引/１枚あたり＋92,650円)
2008年08月収支　　　＋504,250円(2枚取引/１枚あたり＋252,125円)
2008年09月収支　 ＋1,448,450円(2枚取引/１枚あたり＋724,225円)
2008年10月収支　　　＋606,350円(2枚取引/１枚あたり＋303,175円)
2008年11月収支　 ＋3,567,400円(2枚取引/１枚あたり＋1,783,700円)
2008年12月収支　　　－433,650円(2枚取引/１枚あたり－216,825円)
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2008年通算収支　 ＋7,690,765円(１枚あたり＋4,490,460円)

2009年01月収支　　　＋385,300円(2枚取引/１枚あたり＋192,650円)
2009年02月収支　　　－816,800円(2枚取引/１枚あたり－408,400円)
2009年03月収支　　　－978,900円(2枚取引/１枚あたり－489,450円)
2009年04月収支　　　　－55,750円(2枚取引/１枚あたり－27,875円)
2009年05月収支　　　＋189,500円(2枚取引/１枚あたり＋94,750円)
2009年06月収支　　　＋344,250円(2枚取引/１枚あたり＋172,125円)
2009年07月収支　　　－981,000円(2枚取引/１枚あたり－490,500円)
2009年08月収支　　　＋984,250円(2枚取引/１枚あたり＋492,125円)
2009年09月収支　　　　　＋4,250円(2枚取引/１枚あたり＋2,125円)
2009年10月収支　　　－202,050円(2枚取引/１枚あたり－101,025円)
2009年11月収支　　　－796,800円(2枚取引/１枚あたり－398,400円)
2009年12月収支　 ＋1,185,300円(2枚取引/１枚あたり＋592,650円)
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2009年通算収支　　　－738,450円(１枚あたり－369,225円)

2010年01月収支　　　＋348,450円(2枚取引/１枚あたり＋174,225円)
2010年02月収支　　　＋591,684円(2枚取引/１枚あたり＋295,848円)
2010年03月収支　　　＋748,912円(2枚取引/１枚あたり＋374,456円)（3月19日終了時）
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2010年通算収支　 ＋1,689,046円(１枚あたり＋844,529円)

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実運用通算収支　 ＋11,323,961円

2006年08月　　71.4％　　　10勝　04敗
2006年09月　　50.0％　　　08勝　08敗
2006年10月　　62.5％　　　10勝　06敗
2006年11月　　61.1％　　　11勝　07敗
2006年12月　　22.2％　　　04勝　14敗
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2006年通算　　52.4％　　　43勝　 39敗

2007年01月　　56.3％　　　09勝　07敗
2007年02月　　37.5％　　　06勝　10敗
2007年03月　　66.7％　　　10勝　05敗
2007年04月　　50.0％　　　07勝　07敗
2007年05月　　47.1％　　　08勝　09敗
2007年06月　　35.3％　　　06勝　11敗
2007年07月　　53.3％　　　08勝　07敗
2007年08月　　50.0％　　　09勝　09敗
2007年09月　　57.1％　　　08勝　06敗
2007年10月　　64.3％　　　09勝　05敗
2007年11月　　40.0％　　　06勝　09敗
2007年12月　　61.5％　　　08勝　05敗
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2007年通算　　51.1％　　　94勝　90敗

2008年01月　　57.1％　　　08勝　06敗
2008年02月　　58.3％　　　07勝　05敗
2008年03月　　43.8％　　　07勝　09敗
2008年04月　　52.9％　　　09勝　08敗
2008年05月　　50.0％　　　07勝　07敗
2008年06月　　64.3％　　　09勝　05敗
2008年07月　　50.0％　　　07勝　07敗
2008年08月　　66.7％　　　10勝　05敗
2008年09月　　72.7％　　　08勝　03敗
2008年10月　　46.2％　　　06勝　07敗
2008年11月　　75.0％　　　09勝　03敗
2008年12月　　38.5％　　　05勝　08敗
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2008年通算　　55.8％　　　92勝　73敗

2009年01月　　57.1％　　　08勝　06敗
2009年02月　　37.5％　　　06勝　10敗
2009年03月　　44.4％　　　08勝　10敗
2009年04月　　46.7％　　　07勝　08敗
2009年05月　　60.0％　　　06勝　04敗
2009年06月　　60.0％　　　09勝　06敗
2009年07月　　35.0％　　　07勝　13敗
2009年08月　　53.3％　　　08勝　07敗
2009年09月　　46.7％　　　07勝　08敗
2009年10月　　47.6％　　　10勝　11敗
2009年11月　　37.5％　　　06勝　10敗
2009年12月　　50.0％　　　07勝　07敗
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2009年通算　　47.1％　　　89勝100敗

2010年01月　　63.6％　　　07勝　04敗
2010年02月　　58.3％　　　07勝　05敗
2010年03月　　100.％　　　08勝　00敗（3月19日終了時）
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2010年通算　　71.0％　　　22勝　09敗

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実運用通算　　　52.2％　　340勝311敗
（「同値決済」は手数料分マイナスのため「負け」でカウントしています）

運用実績の数字は2006年8月より実際にシステムのシグナル通りに運用している、手数料を含んだリアルな数字です。
トレーディングシステムを紹介するサイトには、バックテストによる収支シミュレーション、いわゆる机上の計算を実現損益のように掲載するサイトが多いですが、実際は手数料やスリッページを考慮するとパフォーマンスがかなり落ちることが多いものです。勝率においても、同値での決済は手数料が発生しますので、いわゆる「引き分け」ではなく本来は「負け」であると考えます。
ここで公開するシステムも過去17年分のデータを検証してバックテストを行っており、満足できる結果を残していますが、実際に運用した結果ではないため、詳細なバックテストの結果の公開はしていません。 しかし他サイトで紹介されているシステムにヒケを取らない数字であるという自負はあります。　
実際の運用でどれだけの実績が残せるかという点こそ意味があり重要な訳で、当サイトのポリシーとして生の運用実績をリアルタイムで公開し、ごまかしのきかない現在進行形で実績を残していくつもりです。