システムトレードで日経225先物に勝つ

数日に渡ってポジションをとるスイングトレードシステムです。
基本は寄り付き仕掛け、シグナルが出た日の寄り付きで決済して逆ポジションをとるドテン方式です。
シグナルなしでポジションをとらない期間もあります。ザラ場中のロスカットは行いません。
ポジションの平均期間は4.9日で、最長で23日間継続、最短は1日。大部分が5日以内の決済です。

スイングシステムを構築する際に最低条件とした点は、
・1990年以降、年間収支が必ずプラスである
・シンプルなロジックであり、カーブフィッティングを行わない（ロスカットを含め、フィルタを追加して損益を調整することはしていません。ある期間において最適化を行うと、それ以外の期間では通用しなくなる可能性が大きいため。その分デイトレードと比較するとドローダウンは大きくなりますが、年単位では安定的に利益を出しています。）
・長期のポジションは極力とらない（個別株と違い、先物にはＳＱが存在することもあり、実運用で通用することをイメージしています。）

一般的なスイングトレードのセオリーとは一線を画すロジックで、長期的な視点で安定した利益を出すことを目指します。

◆バックテスト（手数料は含まず）
　【1990年1月～2006年12月】
・バックテスト通算損益　　＋58,780円
・バックテスト通算勝率　　66.0％　（476勝 245敗）
・最大ドローダウン　　　　－2,780円　
・最大連勝数　11
・最大連敗数　7
・最長回復期間　207日

　【2007年1月～2007年3月】
・バックテスト損益　　＋1,340円
・バックテスト勝率　　66.7％　（8勝 4敗）

◆実運用（mini×5枚から開始、手数料を含む）
2007年04月　　　　＋11,850円　　 　1勝　 2敗
2007年05月　　　＋270,750円　　 　4勝　 1敗
2007年06月　　　　－78,150円　　 　2勝　 1敗
2007年07月　　　　－42,100円　　 　1勝　 1敗
2007年08月　　　－321,700円　　 　2勝　 2敗
2007年09月　　　＋525,590円　　 　5勝　 0敗
2007年10月　　　－843,760円　　 　0勝　 2敗
2007年11月　　　－741,205円　　 　1勝　 1敗
2007年12月　　　＋296,910円　　 　5勝　 1敗
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2007年通算　　　－921,845円　　 21勝　 11敗（勝率65.6％）

2008年01月　　　－328,550円　　 　1勝　 1敗
2008年02月　　　＋659,350円　　 　5勝　 1敗
2008年03月　　　＋192,375円　　 　4勝　 1敗
2008年04月　　　－103,550円　　 　1勝　 1敗
2008年05月　　　＋526,850円　　 　5勝　 1敗
2008年06月　　　＋110,400円　　 　3勝　 1敗
2008年07月　　　－266,575円　　 　1勝　 2敗
2008年08月　　　＋506,325円　　 　6勝　 1敗
2008年09月　　　＋513,825円　　 　4勝　 3敗
2008年10月　　　＋274,350円　　 　5勝　 1敗
2008年11月　 ＋1,009,350円　　 　5勝　 1敗
2008年12月　　　＋409,875円　　 　4勝　 1敗
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2008年通算　　＋3,504,025円　　 43勝　 15敗（勝率74.1％）

2009年01月　　　＋149,350円　　 　4勝　 2敗
2009年02月　　　＋144,475円　　 　1勝　 0敗
2009年03月　　　－352,100円　　 　4勝　 2敗
2009年04月　　　＋711,850円　　 　6勝　 0敗
2009年05月　　　＋123,825円　　 　5勝　 2敗
2009年06月　　　＋109,875円　　 　4勝　 1敗
2009年07月　　　　＋18,950円　　 　1勝　 1敗
2009年08月　　　－143,150円　　 　3勝　 3敗
2009年09月　　　＋328,300円　　 　6勝　 2敗
2009年10月　　　－451,050円　　 　0勝　 2敗
2009年11月　　　－264,600円　　 　1勝　 3敗
2009年12月　　　－332,625円　　 　2勝　 3敗
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2009年通算　　　　＋43,100円　　 37勝　 21敗（勝率63.8％）

2010年01月　　　　－84,075円　　 　2勝　 1敗
2010年02月　　　＋108,685円　　 　3勝　 2敗
2010年03月　　　　＋96,711円　　 　1勝　 2敗
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2010年通算　　　＋121,321円　　 　6勝　 5敗（勝率54.5％）

実運用通算　　＋2,599,364円　　 107勝　52敗（勝率67.3％）

※デイトレードに比べて最大ドローダウンが大きい点を考慮し、mini5枚で運用を開始します。

「運用実績」の数字は2007年4月より運用を開始したシステムの、手数料を含むリアルな数字です。
「バックテスト」の数字は、メールマガジン読者の方からのご要望により参考として掲載しています。
しかし重要なことは、実運用でどれだけの実績が残せるかという点であるため、バックテストはあくまで過去の数字であることを踏まえたうえで、運用実績をリアルタイムで公開し実績を積んでいくつもりです。
また、一般的なスイングトレードにおいて勝率は大きな意味を成しませんが、公開するシステムでは勝率が成績に多大な影響を与えるため、収支に併記していきます。